Em A Cabra, a filha desastrada e azarada de um poderoso empresário francês é sequestrada enquanto passa férias no México. Depois da investigação policial não mostrar nenhum resultado, o pai contrata um detetive particular especializado em desaparecimentos chamado Campana (Gérard Depardieu). O problema é que, após um mês no país latino americano, Campana retorna também sem nenhuma novidade ou rastro da menina. Desesperado, o Sr. Bens resolve tomar medidas drásticas e ouvir a proposta inusitada do psicólogo contratado da empresa: contratar alguém tão azarado quanto a menina para encontrá-la. Junta-se a Campana, então, um contador cuja vida é uma coleção de acidentes e eventos desastrosos e se chama François Perrin (Pierre Richard). Apesar das objeções, Campana volta para o México com o trapalhão incorrigível na esperança de finalmente rastrear a garota.