Lady é ambientado em Lagos, na Nigéria e segue Lady (Jessica Gabriel’s Ujah), uma moça independente que trabalha como motorista de táxi. Ela sonha em sair da cidade grande para levar uma vida tranquila na costa de Freetown, na Serra Leoa. Sendo uma das pouquíssimas motoristas de táxi mulheres nas ruas, ela decide economizar os seus pagamentos para conseguir realizar esse desejo. Porém, quando Pinky (Amanda Oruh), uma amiga de infância que ela não via há anos, retorna, ela adia os seus planos por um tempo. Logo, Lady aceita ser motorista de um grupo de mulheres glamorosas que adoram se divertir pelos cantos mais perigosos da vida noturna de Lagos.