Vários
- As filmagens foram adiadas por quase 2 anos devido ao compromisso de James Gandolfini com a série de TV "Os Sopranos". - John Turturro escolheu as músicas de
Romance e Cigarros
antes mesmo de ter assegurado seus direitos de uso no filme. Isto apenas ocorreu no período em que teve que esperar por James Gandolfini. - As filmagens ocorreram entre 22 de março e 21 de maio de 2004. - Na última semana de filmagens Kate Winslet torceu o tornozelo, ao realizar uma cena de dança com James Gandolfini. - Susan Sarandon foi dublada em suas cenas de canto. - Apesar de ter sido exibido no Festival de Veneza em 2005 e lançado em vários países da Europa,
Romance e Cigarros
permaneceu inédito nos cinemas americanos por anos. O motivo foi a compra da MGM pela Sony, o que gerou um impasse sobre quem teria o direito de distribuir o filme nos Estados Unidos. Apenas em agosto de 2007 a questão foi resolvida, com John Turturro decidindo lançar o filme por conta própria.
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